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バックテスト用にヒストリカルデータを入手しよう

B!



過去10年分のヒストリカルデータが簡単に手に入る

バックテストを行うためには、検証に使用するヒストリカルデータ(過去の為替レートデータ)が必要になります。

株式のシステムトレードを検証する場合は、過去の日足データを入手するのも(銘柄数も多いので)大変で、より詳細なデータを入手するために高いお金を払わなければならなかったりします。

しかしMetaTraderならば主要通貨の約10年分のヒストリカルデータを簡単に入手することが出来ます。

これはMetaTraderの開発元であるMetaQuotes社が提供してくれています。

では実際にやってみましょう。


Metaquotes社提供のヒストリカルデータ入手方法

  1. まずはMetaTrader 4を起動します。


  2. 上部メニューバーの ツール → オプション を選択。


  3. ヒストリカルデータ1



  4. チャートタブを選択し、「ヒストリー内のバー最大数」「チャート表示バー最大数」を最大値に設定するために、99999・・・と入るだけ入力しましょう。


  5. ヒストリカルデータ2

    入力したらOKボタンを押して閉じてください。



  6. 再度上部メニューバーの ツール → オプション を選択するとこうなってます。


  7. ヒストリカルデータ3

    2147483647という数値が、MT4のチャート表示可能バーの最大数になります。

    OKボタンを押してオプションウィンドウを閉じた後、MT4を再起動してください。



  8. 今度は上部メニューバーの ツール → History Center を選択。


  9. ヒストリカルデータ4

    ヒストリーセンターウィンドウが開きます。

    使用しているMT4が記録している全為替データを見る事が出来ます。



  10. 入手したい通貨ペアをダブルクリックし、1 Minute(M1)をダブルクリック。


  11. ヒストリカルデータ5

    現時点でMT4内に記録されている直近の為替データが表示されます。



  12. 過去約10年分ヒストリカルデータを入手するために、左下のDownloadボタンをクリック。


  13. ヒストリカルデータ6

    するとこのように警告画面が出ます。

    要約すると、「MetaQuotes社のヒストリーセンターからデータをダウンロードするので、お使いのブローカー(ここでは121証券)のデータと同じではありませんがそれでもOK?」ということです。



  14. OKを押すとダウンロードが始まります。


  15. ヒストリカルデータ7

    後はお茶でも飲みながら、ダウンロードが終わるのをまったり待ちましょう。



  16. ダウンロードが終わったら完了です。


  17. ヒストリカルデータ8

    右側の為替データを一番下まで見ると、1999年からの為替データが取り込まれているはずです。


MT4を再起動すればバックテストでも使えるので、たっぷり検証して無敵のEAを完成させましょう。
完成したらください(笑)。


B!



Comment

データの欠落

肝心なリーマンショック辺りのデータがダウンロードされていないのですが、その部分の埋め合わせ方法を教えていただけませんか?
期間は2008/09/20 - 2009/01/26

  • ヤマケン [#2kbNzpR6] |
  • URL |
  • 2010 07/17 (Sat) 12:43
  • Edit
Re: データの欠落

ヤマケンさん、こんにちは。
先程121証券でUSDJPYのデータをダウンロードしたところ、ご指摘の期間のデータも入手できました。

使用しているブローカーや通貨ペアによって、データが抜けていることがあるので、もう少し詳しい情報を教えていただけるとありがたいです。

  • j-trade [#-] |
  • URL |
  • 2010 07/19 (Mon) 20:32
データの欠落

最近MT4使い始めましたが同様にデータの欠落があります。
最初alpariUKでUSDJPYの2010/3/15-3/25が欠けていたのでFFDDに乗り換えたところ、今度は2010/7/26-8/11や2010/5/8-7/7等で時間足以下が欠けていました。
H4や日足は大丈夫のようです。
ヒストリカルデータ、チャートとも欠けており、チャートは値段がワープしています。
どちらもデモ使用なのですが、データ欠けはよくあるのでしょうか。

  • やま [#-] |
  • URL |
  • 2010 08/15 (Sun) 17:49
No Title

ここでご教示いただいたようにやってみても「There are no new data for symbol USDJPY.」と出てどうしてもうまくいかなかったのですが、よくよく調べたところ、121証券の場合、リアル口座にログイン中はダウンロード不可で、デモ口座でのみダウンロードができるとのことでした。リアル口座の過去データが直近しか保存されていないのは、ちょっといやな感じですねー。

  • t-t [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/05 (Sun) 12:35
Re: No Title

やまさん、お返事おそくなってすみません。
MT4は開いているチャートのデータをHistorical Centerに蓄積します。途中で開いていない時期があると、その期間のデータは飛んでしまいます。
また、このページで紹介している方法で入手できるデータはMetaQuotes社が提供しているのですが、ダウンロードするブローカーや時期によってデータが抜けていることもよくあるようです。

t-tさん、こんにちは。
リアル口座の(1分足)データは、ブローカーによって違いはありますが、直近1~3ヶ月分までしか入手できません。
私もリアル口座のデータが一番重要だと思っているので、毎月数社のリアル口座データをエクスポートし、バックテスト専用のMT4にインポートするという作業を必ず行うようにしています。

  • j-trade [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/06 (Mon) 09:01
バックテスト専用のMT4とは

レスありがとうございます。
バックテスト専用のMT4! 思いつきませんでした。バックテスト専用の環境はどのように構築されていますか? バックテスト専用PCでしょうか? それともリアル用MT4とは別ディレクトリにインストールしたMT4でしょうか?

  • t-t [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/10 (Fri) 13:56
Re: バックテスト専用のMT4とは

バックテスト用として別途MT4をインストールし、オフラインで使用しています。
リアル稼動中のMT4の負荷を軽減でき、まとめてデータをインポートすることでデータの抜けも防げます。
またオフラインなので、スプレッド変換ツール(http://bit.ly/aLSBVo)なども安心して使えます。
(デメリットはMT4のバージョンが古いままになってしまうことで、どうしても不具合があるときはバージョンアップします)
メインのPCで裁量トレードやバックテストを行い、自動売買はできる限りサブPCに割り振って、思わず手を加えてしまうのを防ぐようにしてます(笑)。

  • j-trade [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/11 (Sat) 09:34
Re: バックテスト専用のMT4とは

ありがとうございます! 非常に参考になります。さっそくバックテスト専用のMT4をインストールしてみようと思います。

データの欠落についてですが、こちらのURL
http://global.fxdd.com/jp/mt1m-data.html
で、FXDD社の2005年からの1分足データがダウンロードできました。MT4用のhstファイルになっているので簡単にインポートできました。MT4のヒストリーセンターからのダウンロードだと、どうしてもデータ欠落が発生していたのですが、このデータだとその心配がないようです。

  • t-t [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/12 (Sun) 15:17
Re: Re: バックテスト専用のMT4とは

以前FXDDのデータを検証したところ、入手できるのはデモ口座のデータである可能性が高いです。
参考記事: http://alcsys.blog44.fc2.com/blog-entry-20.html

それでもMetaQuotes社データよりはかなりましなので、Alpari UKもデータ提供を止めてしまった今では、FXDDはとても貴重な存在と言えますね。

  • j-trade [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/12 (Sun) 18:14
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