ヘッジファンドもシステムトレードが絶好調【FX】システムトレードするならMetaTraderでしょ

ヘッジファンドの隆盛

サブプライムローンをきっかけに（起こるべくして）起こった信用収縮で、
世界経済を取り巻く環境は以前とは全く変わってしまいました。

2年ちょっと前には、Wall streetのボーナスは平均7000万円以上などと言って、
この世の春を謳歌していたものですが、遠い昔のことのように思えます。

絶対リターンを追及しているヘッジファンドも、この市場環境の変化に対応するのは至難の業で、投資戦略によっても大きく明暗が分かれてきています。

こちらはLipper TASS Databaseに登録されているヘッジファンドを対象に、
過去3年間の運用成績を上位からを表示しています。

投資戦略を示す「Primary Category」に注目してみて下さい。
「Managed Futures」のファンドが、トップ10の中で6個を占めています。

BRICS等の新興市場に特化して投資するEmerging Marketsのファンドが
以前は上位を占めていましたが、上位からはほとんど姿を消してしまいました。

Managed Futuresの中核はシステムトレード

Managed Futuresは商品先物市場の投資と思われている方も多いですが、
実際は上場されている金融先物、商品先物、債権、株式、金利、通貨等も含めて投資しています。

複数の相関性の低いマーケットに分散投資することでポートフォリオを構築し、
ファンドのリスクとパフォーマンスをコントロールしています。

そしてManaged Futuresファンドの大部分がコンピュータのプログラムによる自動売買で運用を行っていて、世界中の市場を24時間監視して、1/1000秒単位で売買を繰返しています。

中でもトレンドフォロー系のシステムは、金融危機で世界中の資金がコモディティーに向かえば、さらに煽るように急上昇させ、下落を始めればそれを加速させて大きく稼ぎました。

不景気に強いのは過去のデータでも表れていて、1987年ブラックマンデーの頃や、
1990年の湾岸戦争、1998年のロシア危機、2000年のITバブル崩壊などの時も
伝統的運用ファンドのパフォーマンスが良くない中、高い利回りを上げています。

100年に一度の危機といわれる中、先行き不透明な経済状況が続くと思われるので、
まだまだ活躍が続くでしょう。
（クオンツ系のファンドマネージャーは何万年に一度の確立のことが続けて起こってると言って嘆いてたけど・・・）

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