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ヒストリカルデータの信憑性(2) FXDD提供データ

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検証 FXDD提供のヒストリカルデータ

EAをバックテストで検証する場合、特にスキャルピング系のEAなどは、使うデータによって結果が全く違ってくることがよく起こります。

ブローカーが提供するデータならば信憑性が高そうだということで、昨日の記事でFXDDとAlpariのデータをご紹介しました。

しかし、2月1日の記事でも書きましたが、私はバックテスト用にFXDDのライブ口座のデータを取り込むようにしています。

それは、FXDDが提供するデータに気になる点があったからです。

FXDD提供のヒストリカルデータとライブ口座データの比較

まずは下記の画像を見てください。

画像1
FXDD-HC

少し古いですが、これはFXDDのヒストリカルセンターからダウンロードした、昨年12月22日のUSDJPYの1分足データです。


画像2
FXDD-DEMO

こちらはFXDDデモ口座に記録されている、同じ日のUSDJPYの1分足データです。


画像3
FXDD-LIVE

こちらはFXDDライブ口座に記録されている、同じ日のUSDJPYの1分足データです。


画像1と2を見比べてみると、一番右の出来高に若干の違いは見られますが、肝心の為替レートは見事に一致しています。


次に画像2と3を見比べてみてください。

大きな乖離は見られませんが、かなりの割合で1~2pipsずれていることがわかります。

FXDD提供のヒストリカルデータ検証結果

データを比較した結果、FXDDヒストリカルセンター提供データは、FXDDデモ口座のレートではないかと推測できます。


業者にとってライブ口座とデモ口座でどちらのレートが重要なのかは考える必要もありません。

しかしライブデータを完全にオープンにすることは、業者にもリスク(不都合な点)があるのかも知れません。

FXDDのデモ口座はしっかりしている方ですが、業者によってはかなりいい加減なところもあります。

我々トレーダーにとっても同じことで、ライブ口座で起こった為替レートの動きこそが、検証に値するデータだと言えます。

長々と書きましたが、以上のような理由で、せっせとライブ口座のデータを手間をかけて取り込んでいるわけです。

ただし、ライブ口座のデータと言っても1分足データであって、刻一刻と変化している為替レートをあらわすティックデータと比べると、精度は低くなってしまいます。
(MT4でティックデータを保存する事も可能です)

探せば有料でティックデータを提供しているサイトなどもあります。

しかしどんなに精度を上げても、所詮それは過去のデータであって、未来に全く同じことが繰り返されるわけではないのです。

結局はライブで動かして常に検証していくしかなく、バックテストはそこそこのクオリティーのデータで十分なのかもしれません。


FXDD 口座開設

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