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ヒストリカルデータの信憑性(1) - reliability

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最近忙しくて疎かになっていたのですが、今週末は久しぶりに集中的にEAの検証作業を行えました。

特にバックテストはPCに負荷がかかるので、かなり時間がかかってしまいます。


ヒストリカルデータ

バックテストはシステムトレードにとって欠かせない作業ですが、その際に必ずぶつかる問題があります。

ヒストリカルデータの信憑性です。

まずFXマーケットは、株式市場とは異なり取引所を介さない相対取引(クリック365を除く)で成り立っているので、取引レート自体がブローカーによって違ってきます。

そのため、これが絶対正しいと言える完璧なデータはそもそも存在しません。

それならば何を信頼すればいいのか?

絶対的なデータでなくても、少なくともある一つのブローカーで実際に取引に使用されたデータならば、それはある程度信頼しても良いと言えるのではないでしょうか。

では実際にヒストリカルデータを公開しているブローカーを二つご紹介します。

ヒストリカルデータを提供しているFX業者

一つ目はFXDDです。

ホームページも日本語表記でわかり易いので、利用しやすいと思います。

2005年1月10日から直近までの1分足データが入手できます。

入手可能な通貨ペアは以下の通りです。

AUD / CAD
EUR / CAD
GBP / USD
AUD / JPY
EUR / CHF
NZD / USD
AUD / NZD
EUR / GBP
USD / CAD
AUD / USD
EUR / JPY
USD / CHF
CAD / JPY
EUR / USD
USD / JPY
CHF / JPY
GBP / CHF
USD / MXN
EUR / AUD
GBP / JPY

FXDDヒストリーセンターからダウンロードできます。


二つ目はAlpari(UK)です。

2004年6月16日から直近までの1分足データと、1989年4月7日から直近までの日足データが入手できます。

入手可能な通貨ペアは以下の通りです。

EURUSD, 1M   EURUSD, Daily
GBPUSD, 1M   GBPUSD, Daily
USDCHF, 1M   USDCHF, Daily
USDJPY, 1M   USDJPY, Daily
USDCAD, 1M   USDCAD, Daily
AUDUSD, 1M   AUDUSD, Daily
EURCHF, 1M   EURCHF, Daily
EURJPY, 1M   EURJPY, Daily
EURGBP, 1M   EURGBP, Daily
GBPJPY, 1M   GBPJPY, Daily
GBPCHF, 1M   GBPCHF, Daily
EURCAD, 1M   EURCAD, Daily
EURAUD, 1M   EURAUD, Daily
NZDUSD, 1M   NZDUSD, Daily
USDSGD, 1M   USDSGD, Daily
CHFJPY, 1M   CHFJPY, Daily

(ただしGBPUSD、GBPJPYの1分足は、2008年1月10日以降のデータがありません)

Alpariヒストリーセンターからダウンロードできます。

特にAlpariのデータは、海外のMT4ユーザーの間でも信頼度が高いと言われていますので、ぜひ取り入れるべきだと思います。


B!



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