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年度末におけるシステムトレードのリスク管理

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年度末の特殊要因とは

3月は年度末にあたるので、企業の実需や決算に向けての思惑から、為替レートも大きく動くことがあります。

よく言われるのが、3月に入ると海外の資金や資産を国内に還流させる、いわゆるレパトリが活発化して、円高になりやすい。

また、31日の為替レートは決算に大きく影響を及ぼすので、輸出企業などが大きく円売りを行うような動きもでてくるようです。

君子危うきに近寄らず

caution

このような相場環境では、テクニカルに反した動きをすることも多く、使用するロジックにもよりますが、システムトレードにとって易しい相場環境とは言い難いです。

個人的にも過去に痛い目にあった経験が多いので、3月25日以降は稼動するシステムをかなり絞っています。

特に利小損大のスキャルピング系EAは、ほとんどがお休みいただいてます。

デモ口座ではそのまま動かしているので、その後大きく稼いだりすると少し悔しいですが、リスクを回避するというのは、こういったことの積み重ねなのでしょう。



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