バックテスト【FX】システムトレードするならMetaTraderでしょ

旧MT4ではバックテスト時のスプレッドが悩みの種

従来のMT4でバックテストを行う際のスプレッドは、その時点でブローカーが提示している値が適用されていました。

最近は変動スプレッドを採用するブローカーが主流なので、バックテストを行うたびにスプレッドが異るわけで、検証結果も当然毎回違ってきてしまいます。

より厳しい条件で検証するために、スプレッドが広がるタイミングを見計らって、バックテストを行うという涙ぐましい努力をする人もいたり。

特に週末のマーケットがクローズした時点は、通常ではありえないスプレッドが提示されている事が多く、土日に時間をかけてバックテストをしたいという方にとっては、これって結構やっかいな問題でした。

そのため、このブログでも紹介したこんなツールや、faiさんとこのツールを利用してスプレッド対策をしてきた方も多いと思います。

ちょっと前の記事で一応もうすぐだということは告知していたのですが。

お待ちかね、MT5のStrategy Testerが使えるようになりました！

MetaTrader 5 Strategy Tester!

MetaTrader 5 Strategy Tester! - MQL5 forum

MT4やシステムトレードとは関係ない記事が続きましたが、オリンピックも終わってしまったので、本来の趣旨に戻ることにします。

今回は、まだ日本では全く（というか海外でもほとんど）取り上げられていない、とっておきの便利ツールをご紹介。

通貨ペアのプロパティーを自由に変更できるツール 「TakeMySpred」

TakeMySpred は、スプレッドだけでなく、Digitsやスワップ等の通貨ペアプロパティーを自由に変更できるツールになります。

↑TakeMySpredを使うと、スワップ1000とかありえない設定も可能！（意味無いけど）

過去10年分のヒストリカルデータが簡単に手に入る

バックテストを行うためには、検証に使用するヒストリカルデータ（過去の為替レートデータ）が必要になります。

株式のシステムトレードを検証する場合は、過去の日足データを入手するのも（銘柄数も多いので）大変で、より詳細なデータを入手するために高いお金を払わなければならなかったりします。

しかしMetaTraderならば主要通貨の約10年分のヒストリカルデータを簡単に入手することが出来ます。

これはMetaTraderの開発元であるMetaQuotes社が提供してくれています。

では実際にやってみましょう。

Backtest Policy

バックテストは使用するデータによって結果に相違がでてきます。
共通の条件で検証できるよう考慮し、以下の環境で行いました。

• バックテストに使用したMetaTrader

１２１証券 提供のMetaTrader 4、バージョンはbuild 225

入手方法はこちらを参照

MetaTrader 4　ダウンロード＆インストール　～１２１証券～


• バックテストに使用したデータ

１２１証券 MetaTraderのHistory CenterよりダウンロードしたMetaQuotes社提供データ
（現在入手できるのは1999/8/2からのデータで、途中の2004/2/12～2005/1/2までが欠損していますが、あえてそのまま使用しています）

ヒストリカルデータの入手方法はこちらを参照

バックテスト用にヒストリカルデータを入手しよう

また、スプレッドの違いや設定の違いによる検証結果も参考にしてください。

検証　FXDD提供のヒストリカルデータ

FXDD提供のヒストリカルデータに、また一つ気になる点があったので、再びデータの信憑性について検証してみようと思います。

ヒストリカルデータに関する過去の投稿

1. ヒストリカルデータの信憑性（1）　-　reliability
2. ヒストリカルデータの信憑性（2）　FXDD提供データ

検証　FXDD提供のヒストリカルデータ

EAをバックテストで検証する場合、特にスキャルピング系のEAなどは、使うデータによって結果が全く違ってくることがよく起こります。

ブローカーが提供するデータならば信憑性が高そうだということで、昨日の記事でFXDDとAlpariのデータをご紹介しました。

しかし、2月1日の記事でも書きましたが、私はバックテスト用にＦＸＤＤのライブ口座のデータを取り込むようにしています。

それは、FXDDが提供するデータに気になる点があったからです。

最近忙しくて疎かになっていたのですが、今週末は久しぶりに集中的にＥＡの検証作業を行えました。

特にバックテストはＰＣに負荷がかかるので、かなり時間がかかってしまいます。

ヒストリカルデータ

バックテストはシステムトレードにとって欠かせない作業ですが、その際に必ずぶつかる問題があります。

ヒストリカルデータの信憑性です。

まずFXマーケットは、株式市場とは異なり取引所を介さない相対取引（クリック365を除く）で成り立っているので、取引レート自体がブローカーによって違ってきます。

そのため、これが絶対正しいと言える完璧なデータはそもそも存在しません。

それならば何を信頼すればいいのか？

絶対的なデータでなくても、少なくともある一つのブローカーで実際に取引に使用されたデータならば、それはある程度信頼しても良いと言えるのではないでしょうか。

では実際にヒストリカルデータを公開しているブローカーを二つご紹介します。